Bewegende Gemiddelde Crossover Optimization

Bewegende gemiddelde - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. Yet ander bewegende gemiddelde crossover stelsel Ag, maar hierdie een is soveel pret Dit is 'n tendens handel stelsel met behulp van baie skoon kaarte . Watter tyd raam (TF) Enige twee TFS met 'n verhouding van 1: 4-1: 6. byvoorbeeld: Ek gebruik die H1 en die M15 TFS met 'n verhouding van 1: 4. of die daaglikse en die H4 kaarte, maar jy kan die H4 en H1 kaarte (4 verhouding 1) gebruik (verhouding 1: 6). jy kry die prentjie. Enige, maar ek sal net gebruik GBPUSD, EURUSD of AUDUSD vir illustratiewe doeleindes. Hoe bepaal ons die rigting van die tendens vir ons doeleindes Eenvoudige. Om 'n quotblankquot grafiek voeg 'n 200 EMO / beslote / 0 verskuiwing aanwyser. Sien grafiek 1 hieronder. Op soek na van links na regs op die 200 EMO op die H1 GBPUSD grafiek is dit duidelik dat die rigting is aan die gang sedert sowat 7 Oktober dus tot die rigting van die 200 EMO noticably veranderinge, sal ons slegs die neem van 'n lang ambagte, wat , handel dryf net bokant die wit 200 EMO lyn. UPDATE: Ek vind die MA crosss werk baie goed op countertrend ambagte op laer TFS ook. net meer fyn dophou en dont noodwendig kyk vir soveel pitte soos in 'n tendens handel. Kom ons kyk na die H1 EURUSD grafiek vir die praktyk in die bepaling van rigting. (Grafiek 2 hieronder) Weereens, die rigting is aan die gang sedert ongeveer 7 Oktober gaan deur hierdie oefening op ander pare te meer oefening kry in die bepaling van rigting. (Let wel: As jy handel dryf uit 'n hoër TF as H4 grafiek, sou jy die 200 EMO gebruik op daardie hoër TF om rigting te bepaal.) Afwerking die opstel van die handel grafiek. Om die leë grafiek met die 200 EM A voeg die volgende Reëlmatige MA: --- 3 stryk MA / beslote / 0 verskuiwing goud --- 8 SmoothedMA / beslote / 0 verskuiwing pers sien grafiek 3 in volgende post Na die grafiek opgestel maak seker dat jy die sjabloon op te slaan. OPSOMMING VAN DIE quotRULES quot Big Picture vir rigting kom van die H1 grafiek (of hoër as die handel 'n ander TF, maar drawdown sal aansienlik groter die hoër TF een gebruik) Skandeer vir rigting van 3,8 Reëlmatige MA met betrekking tot die gewenste rigting. Maak kennis van pare opstel of nodig latere hersiening, byvoorbeeld, as hulle nader aan die 200 EMO. Wat sal hulle doen weerkaats die 200 en draai, gaan deur dit, of loop langs dit. Dit is die enigste keuses. Wanneer 3 kruise 8 op hoër TF. skuif na laer TF vir toelating. kyk vir 'n sterk kruis op laer TF en betree. Ek monitor die handel op die hoër TF. maar dit is 'n handelaar voorkeur. Aangeheg Images (Klik om te vergroot) Ek net daar met jou Lawgirl. Sodra jy oor die vrees vir die verlies en jy kan vertrou jou eie bedoelings, om geld te maak op Forex kan eenvoudig en pret. Hier is 'n bietjie koevert MA kruis sjabloon van my eie wat ek gebruik elke nou en dan. Geen kerse, volg net die wit streep en bly op die regte kant van die tendens. Hoeveel makliker kan dit Haai forexhard, lekker om te hoor oor jou, Im baie nuut in VF want ek lees maar nooit betrokke te raak in die forum, maar ek sal van nou af sedert sy ongelooflike bedrae van kwnoledge jy kan kry uit VF. Ek was die lees van die stairsteps draad, aardige stelsel maar kragtige, kan nie wag om markte net oop om dit te probeer op demo natuurlik. Ek het gedink, wat oor 'n 100pips SL op soek na 'n 1000pips wins Klink mal kan Skype: elchinoazul Dit lyk interessant. Beslis is dit vandeesweek demoing. Selfs in 'n konsolidasiefase, as jy die uitgang van wanneer die 3 en 8 steek jou verliese sal minimaal wees in vergelyking met die tye wanneer jy wen. Plus, dit spaar op slytasie van die Ole eyeballs Daar was 'n mede-op hier wat hierdie strategie voorgestel: quotgo in met 2 of 3, en wanneer jy 50 slaan, verkoop twee en bring die stop verlies aan om gelyk te breek en laat die derde een runquot totdat die 3 en 8 kruis weer. Dit is 'n groot strategie omdat youve uitgeskakel gierigheid. en die naaswenner is 'n vrye handel dis 'n beslis 'n goeie idee. Het jy microlots (0,01) of minilots (0.1) Hoe om handel stelsel NOTA optimaliseer gebruik: Dit is redelik gevorderde onderwerp. Lees asseblief eers die vorige AFL tutoriale. Die idee agter 'n optimalisering is eenvoudig. Eerstens moet jy 'n handel stelsel het, kan dit 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover byvoorbeeld wees. In byna elke stelsel daar is 'n paar parameters (soos gemiddelde tydperk) wat besluit hoe gegee stelsel optree (dit wil sê is, is geskik vir 'n lang termyn of kort termyn, hoe is reageer op baie volatiel aandele, ens). Die optimalisering is die proses om optimale waardes van die parameters (gee hoogste wins uit die stelsel) vir 'n gegewe simbool (of 'n portefeulje van simbole). AmiBroker is een van die baie min programme wat jou toelaat om jou stelsel te optimaliseer op verskeie simbole in 'n keer. Om jou stelsel te optimaliseer wat jy hoef te definieer van een Tot tien parameters te verbeter. Jy besluit wat is 'n minimum en maksimum toelaatbare waarde van die parameter en in watter vermeerderings hierdie waarde moet opgedateer word. AmiBroker voer dan verskeie terug toets die stelsel met behulp van alle moontlike kombinasies van parameters waardes. Wanneer hierdie proses afgehandel is AmiBroker vertoon die lys van resultate gesorteer volgens netto wins. Jy is in staat om die waardes van optimalisering parameters wat die beste resultaat te gee te sien. Skryf AFL formule Optimization in terug tester word ondersteun deur nuwe funksie genoem te optimaliseer. Die sintaksis van hierdie funksie is soos volg: (... Stap quot beskrywing quot, verstek min Max) veranderlike veranderlike optimaliseer - normaal AFL veranderlike wat die waarde wat deur optimaliseer funksie kry opgedra. Met gewone back testing, skandering, eksplorasie en kortverhale modes die optimaliseer funksie gee terug verstek waarde, sodat die bogenoemde funksie oproep is gelykstaande aan: veranderlike verstek In optimalisering af optimaliseer funksie gee terug opeenvolgende waardes van min tot maksimum (inklusief) met stap versterking. quot Descriptionquot is 'n string wat gebruik word om die optimalisering veranderlike identifiseer en vertoon as 'n naam kolom in die lys optimalisering gevolg. standaard is 'n standaard waarde wat funksie gee terug in eksplorasie, aanwyser, kommentaar te optimaliseer, scan en normale terug toets modes min 'n minimum waarde van die veranderlike wese new maksimum is 'n maksimum waarde van die veranderlike wat optimale stap is 'n interval wat gebruik word vir die verhoging van die waarde van min tot maksimum AmiBroker ondersteun upto 64 oproepe na funksie te optimaliseer (dus tot 64 optimization veranderlikes), kennis dat as jy 'n volledige optimalisering dan is dit regtig 'n goeie idee om verskeie optimalisering veranderlikes om slegs 'n paar te beperk. Elke oproep te optimaliseer genereer (maksimum - min) / stap optimalisering lusse en verskeie oproepe na optimaliseer vermeerder die aantal lopies wat nodig is. Byvoorbeeld optimalisering twee parameters met behulp van 10 stappe sal vereis dat 1010 100 optimization sirkelroetes. Bel optimaliseer funksie slegs een keer per veranderlike aan die begin van jou formule soos elke oproep genereer 'n nuwe optimalisering lusse Meervoudigekeuse-simbool optimalisering is ten volle ondersteun deur AmiBroker Maksimum soek spasie is 2 64 (10 19 10.000.000.000.000.000.000) kombinasies 1. eenveranderlike optimalisering: sigavg Optimaliseer (Signal gemiddelde. 9. 2. 20. 1) Koop Kruis (MACD (12. 26), Signal (12. 26. sigavg)) Verkoop Kruis (Signal (12. 26. sigavg), MACD (12. 26)) 2. Twee-veranderlike optimalisering (geskik vir 3D kartering) per Optimaliseer (per. 2. 5. 50. 1) vlak Optimaliseer (vlak. 2. 2. 150. 4) Koop Kruis (CCI (per),-vlak) Verkoop kruis (Vlak, CCI (per)) 3. Verskeie (3) veranderlike optimalisering: (. MACD Slow 26. 17. 30. 1) mfast Optimaliseer (. MACD Fast 12. 8. 16. 1) mslow Optimaliseer sigavg Optimaliseer (Signal gemiddelde. 9. 2. 20. 1) Koop Kruis (MACD (mfast, mslow). Signal (mfast, mslow, sigavg)) Verkoop Kruis (Signal (mfast, mslow, sigavg), MACD (mfast, mslow)) Na die begin van die formule kliek net op Optimaliseer knoppie in quotAutomatic Analysisquot venster. AmiBroker sal begin toets alle moontlike kombinasies van optimalisering veranderlikes en rapporteer die resultate in die lys. Na optimalisering van die lys van gevolg gedoen word gesorteer volgens die Netto wins. Soos jy kan sorteer die resultate deur 'n kolom in die lys gevolg is dit maklik om die optimale waardes van parameters te kry vir die laagste drawdown, laagste aantal ambagte, grootste wins faktor, laagste markblootstelling en hoogste risiko-aangepaste jaarlikse opbrengs. Die laaste kolomme van gevolg lys bied die waardes van optimalisering veranderlikes vir gegewe toets. Wanneer jy besluit watter kombinasie van parameters by jou behoeftes die beste al wat jy hoef te doen is om die standaard waardes in optimaliseer funksie te vervang noem met die optimale waardes. Teen die huidige stadium moet jy hulle tik met die hand in die venster formule wysig (die tweede parameter van optimaliseer funksie oproep). Vertoon 3D animasie optimalisering kaarte Om 3D optimalisering grafiek vertoon, moet jy twee-veranderlike optimization eerste hardloop. Twee veranderlike optimalisering het 'n formule wat 2 Optimaliseer () funksie oproepe het. 'N Voorbeeld van twee veranderlike optimalisering formule lyk soos volg: per Optimaliseer (per 2. 5. 50. 1.) Vlak Optimaliseer Koop Kruis (CCI (per),-vlak) Verkoop Kruis (vlak 2 2. 150. 4.) (Vlak, CCI (per)) na die begin van die formule wat jy nodig het om te klik quotOptimizequot knoppie. Sodra optimalisering voltooi moet jy kliek op die drop down arrow op Optimaliseer knoppie en kies View 3D optimalisering grafiek. In 'n paar sekondes sal 'n kleurvolle driedimensionele oppervlak plot verskyn in 'n 3D venster grafiek kyker. 'N Voorbeeld 3D grafiek gegenereer met behulp van bogenoemde formule word hieronder getoon. By verstek die 3D kaarte vertoon waardes van die netto wins teen optimalisering veranderlikes. Jy kan egter stip 3D oppervlak grafiek vir 'n kolom in die optimalisering gevolg tafel. Klik op die kolomkop om dit te sorteer (blou pyl sal verskyn wat aandui dat optimization resultate word gesorteer volgens gekose kolom) en kies dan View 3D optimalisering grafiek weer. Deur die verbeelding van hoe jou stelsels parameters beïnvloed handel prestasie, kan jy meer geredelik besluit watter parameterwaardes produseer quotfragilequot en wat die stelsel prestasie te produseer quotrobustquot. Robuuste instellings streke in die 3D grafiek wat geleidelike eerder as skielike veranderinge in die oppervlak plot wys. 3D optimalisering kaarte is groot hulpmiddel om krommepassing voorkom. Krommepassing (of oor-optimalisering) vind plaas wanneer die stelsel is meer kompleks as wat dit nodig het om te wees, en alles wat kompleksiteit is gefokus op marktoestande wat nooit weer kan gebeur. Radikale veranderinge (of spykers) in die 3D optimalisering kaarte wys duidelik oor-optimalisering gebiede. Jy moet parameter streek wat 'n breë en wye plato op 3D grafiek produseer vir jou werklike lewe handel kies. Parameter stelle vervaardiging van wins are sal nie betroubaar werk in die werklike handel. 3D grafiek kyker beheer AmiBrokers 3D grafiek kyker bied totale besigtiging vermoëns, met die volledige grafiek rotasie en animasie. Nou kan jy jou stelsel resultate sien uit elke denkbare perspektief. Jy kan die posisie en ander parameters van die grafiek gebruik te maak van die muis, nutsbalk en sleutelbord kortpaaie, alles wat jy vir jou makliker te vind te beheer. Hier vind u die lys. - Om te draai - hou links muis knoppie en beweeg in X / Y rigtings - om Zoom-in, zoom-out - hou regter muis knoppie en beweeg in X / Y rigtings - om te beweeg (vertaal) - hou links muis knoppie en ctrl sleutel en beweeg in X / Y rigtings - om Animeer - hou links muis knoppie, sleep vinnig en vry knoppie terwyl sleep ruimte - lewende (motor-draai) ARROW links sleutel - draai groen. linker pyl regte sleutel - draai groen. reg pyl sleutel - draai horiz. up omlaag sleutel - draai horiz. af numeriese eiland (Plus) - By (zoom in) numeriese eiland - (minus) - Ver (zoom uit) numeriese eiland 4 - skuif na links numeriese eiland 6 - skuif na regs numeriese eiland 8 - skuif up numeriese eiland 2 - beweeg af Page Up - watervlak tot Page Down - watervlak af Elegant (nie-uitputtende) optimization AmiBroker bied nou slim (nie-uitputtende) optimization benewens gereelde, uitputtende soek. Nie-uitputtende soek is nuttig as getal van almal parameter kombinasies van gegewe handel stelsel is eenvoudig te groot haalbaar vir uitputtende soektog te wees. Uitputtende soek is heeltemal fyn, solank dit redelik is om dit te gebruik. Kom ons sê jy het 2 parameters elke wissel 1-100 (stap 1). Dis 10000 kombinasies - perfek OK vir uitputtende soek. Nou met 3 parameters het jy 1000000 kombinasies - dit is nog OK vir uitputtende soek (maar kan lenghty wees). Met 4 parameters het jy as 100 miljoen kombinasies en met 5 parameters (1..100) jy 10000000000 kombinasies. In daardie geval sou dit baie tyd in beslag om almal van hulle is so wees, en dit is die gebied waar nie-uitputtende slim-soekmetodes die probleem wat nie opgelos in 'n redelike tyd deur gebruik te maak uitputtende soek kan oplos. Hier is absoluut die eenvoudigste instruksie hoe om nuwe nie-uitputtende Optimizer (in hierdie geval CMA-ES) gebruik. 1. Maak jou formule in die Formule Redakteur 2. Voeg hierdie enkele lyn aan die bokant van jou formule: OptimizerSetEngine (quotcmaequot) // jy kan ook gebruik quotspsoquot of quottribquot hier 3. (Opsioneel) Kies jou optimalisering teiken in outomatiese analise, Instellings , quotWalk-Forwardquot blad, Optimization teiken area. As jy hierdie stap sal optimaliseer vir die motor / MDD (saamgestelde jaarlikse opbrengs gedeel deur maksimum drawdown) slaan. Nou as jy optimalisering hardloop met behulp van hierdie formule, sal dit nuwe evolusionêre (nie-uitputtende) CMA-ES Optimizer gebruik. Hoe werk dit Die optimalisering is die proses om minimum (of maksimum) van gegewe funksie. Enige handel stelsel kan beskou word as 'n funksie van sekere aantal argumente. Die insette is parameters en kwotasie data. die uitset is jou optimalisering teiken (sê Motor / MDD). En jy is op soek vir 'n maksimum van gegewe funksie. Sommige van smart optimeringsalgoritmes is gebaseer op die natuur (dieregedrag) - PSO algoritme, of biologiese proses - Genetiese algoritmes, en 'n paar is gebaseer op wiskundige konsepte verkry deur die mens - CMA-ES. Hierdie algoritmes gebruik word in baie verskillende gebiede, insluitend finansies. Gee quotPSO financequot of quotCMA-ES financequot in Google en jy sal baie van die inligting te vind. Nie-uitputtende (of quotsmartquot) metodes sal globale of plaaslike optimale vind. Die doel is natuurlik om globale een vind nie, maar as daar 'n enkele skerp piek uit Honderde parameter kombinasies, kan nie-uitputtende metodes versuim om hierdie enkele hoogtepunt vind, maar neem dit vorm handelaars perspecive, vind enkele skerp piek is nutteloos vir handel, want dit gevolg onstabiel sal wees (te broos) en nie kopieer in real handel. In optimalisering proses is ons eerder op soek na plato streke met 'n stabiele parameters en dit is die gebied waar intelligente metodes skyn. Soos om algoritme wat gebruik word deur nie-uitputtende soek dit lyk soos volg: a) die optimizer genereer 'n paar (gewoonlik ewekansige) begin bevolking van parameter stel b) backtest word uitgevoer deur AmiBroker vir elke stel van die bevolking c parameter) die resultate van backtests is geëvalueer volgens die logika van algoritme en nuwe bevolking gegenereer op grond van die evolusie van resultate, d) indien nuwe beste is gevind - dit stoor en gaan na stap b) totdat stop kriteria voldoen Voorbeeld stop kriteria kan die volgende insluit: a) die bereik van bepaalde maksimum iterasies b) stop as die omvang van die beste doel waardes van die vorige X geslagte nul c) stop as die toevoeging van 0,1 standaardafwyking vektor in enige hoofas rigting nie die waarde van objektiewe waarde d verander) ander Elegant gebruik (nie uitputtende) Optimizer in AmiBroker wat jy nodig het om die optimizer enjin wat jy wil gebruik in die AFL formule gebruik te maak van OptimizerSetEngine funksie spesifiseer. Die funksie kies eksterne optimalisering enjin gedefinieer by die naam. AmiBroker tans skepe met 3 enjins: Standard Particle Swarm Optimizer (quotspsoquot), stamme (quottribquot), en CMA-ES (quotcmaequot) - die name in draadjies is om gebruik te word in OptimizerSetEngine oproepe. Benewens die keuse optimizer enjin kan jy 'n paar van sy interne parameters. Om dit te doen gebruik OptimizerSetOption funksie. OptimizerSetOption (quotnamequot, waarde) funksioneer Die funksie stel addisionele parameters vir eksterne optimalisering enjin. Die parameters is enjin-afhanklike. Al drie Optimizers verskeep met AmiBroker (SPSO, trib, CMAE) ondersteun twee parameters: quotRunsquot (aantal lopies) en quotMaxEvalquot (maksimum evaluerings (toetse) per enkele lopie). Die gedrag van elke parameter is enjin-afhanklike, sodat dieselfde waardes kan en gewoonlik sal verskillende resultate met verskillende enjins gebruik oplewer. Die verskil tussen Loop en MaxEval is soos volg. Evaluering (of toets) is enkele backtest (of evaluering van doelfunksie waarde). Run is een volle duur van die algoritme (vind optimale waarde) - gewoonlik met baie toetse (evaluerings). Elke lopie net weer begin die hele optimalisering proses van die nuwe begin (nuwe aanvanklike ewekansige bevolking). Daarom kan elke lopie lei tot die vind van verskillende plaaslike Max / min (indien dit nie globale mens vind). So loop parameter definieer aantal daaropvolgende algoritme lopies. MaxEval is die maksimum aantal evaluerings (bactests) in 'n enkele lopie. As die probleem is relatief eenvoudig en 1000 toetse is genoeg om globale maksimum vind, 5x1000 is meer geneig om globale maksimum vind, want daar is minder kans om vas in plaaslike maksimum, soos daaropvolgende lopies begin uit verskillende aanvanklike ewekansige bevolking keuse parameterwaardes kan wees lastig. Dit hang af van die probleem onder toets, sy kompleksiteit, ens, ens Enige stogastiese nie-uitputtende metode gee jou nie waarborg van die vind van globale maksimum / min, ongeag aantal toetse as dit is kleiner as volledig nie. Die maklikste antwoord is om. spesifiseer as groot aantal toetse as dit redelik vir jou in terme van tyd wat nodig is om te voltooi. Nog 'n eenvoudige raad is om te vermenigvuldig met 10 die aantal toetse met die toevoeging van nuwe dimensie. Dit kan lei tot oorskatting aantal toetse wat nodig is, maar dit is heeltemal veilig. Verskeep enjins is ontwerp eenvoudig om te gebruik, dus quotreasonablequot verstek / outomatiese waardes word gebruik sodat optimalisering gewoonlik kan hardloop sonder om iets (die aanvaarding van standaard) spesifiseer. Dit is belangrik om te verstaan ​​dat alle smart optimeringsmetodes werk die beste in 'n aaneenlopende parameter ruimtes en relatief gladde objektiewe funksies. As parameter ruimte is diskrete ewolusionêre algoritmes kan sukkel om optimale waarde het. Dit is veral waar vir binêre (op / af) parameters - hulle is nie geskik vir enige search metode wat gradiënt van doelfunksie verandering gebruik (soos die meeste slim metodes te doen). As jou handel stelsel baie binêre parameters bevat, moet jy nie gebruik slim optimizer direk op hulle. In plaas daarvan probeer om net deurlopende parameters met behulp van smart Optimizer optimaliseer, en binêre parameters hand of via eksterne script skakel. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer Standard Particle Swarm Optimizer is gebaseer op SPSO2007 kode wat veronderstel is om goeie resultate met dien verstande dat korrekte parameters (bv lopies MaxEval) word vir spesifieke probleem te produseer. Pluk korrekte opsies vir die PSO Optimizer kan lastig wees dus resultate kan aansienlik wissel van geval tot geval. SPSO. dll kom met volle bron kodes binnekant quotADKquot subgids. Voorbeeld-kode vir Standard Particle Swarm Optimizer: (vind optimale waarde in 1000 toetse binne search ruimte van 10000 kombinasies) OptimizerSetEngine (quotspsoquot) OptimizerSetOption (quotRunsquot, 1) OptimizerSetOption (quotMaxEvalquot, 1000) sl Optimaliseer (quotsquot, 26, 1, 100, 1 ) fa Optimaliseer (quotfquot, 12, 1, 100, 1) Koop Kruis (MACD (a, SL), 0) Verkoop Kruis (0, MACD (a, SL)) STAMME - Adaptive Parameter-minder Particle Swarm Optimizer stamme is aanpasbaar , parameter-minder weergawe van PSO (deeltjie swerm optimalisering) nie-uitputtende optimizer. Vir wetenskaplike agtergrond te sien: www. particleswarm. info/Tribes2006Cooren. pdf In teorie behoort dit beter te presteer as gewone PSO, want dit outomaties die swerm groottes en algoritme strategie kan aanpas om die probleem opgelos. Praktyk toon dat sy prestasie is baie soortgelyk aan PSO. Die Tribes. DLL plugin implemente quotTribes-Dquot (dit wil sê dimensielose) variant. Gebaseer op clerc. maurice. free. fr/pso/Tribes/TRIBES-D. zip deur Maurice Clerc. Oorspronklike bron kodes gebruik word met toestemming van die outeur Tribes. DLL kom met volledige bronkode (binne quotADKquot gids) Ondersteun parameters: quotMaxEvalquot - maksimum aantal evaluerings (backtests) per lopie (standaard 1000). Jy moet die aantal evaluerings te verhoog met 'n toenemende aantal dimensies (aantal optimalisering params). Die verstek 1000 is goed vir 2 of maksimum 3 dimensies. quotRunsquot - aantal lopies (weer begin). (Verstek 5) Jy kan die aantal lopies laat by verstek waarde van 5. By verstek aantal lopies (of weer begin) is ingestel op 5. Om stamme Optimizer gebruik, moet jy net een reël toe te voeg tot jou kode: OptimizerSetOption (quotMaxEvalquot , 5000) // 5000 evaluerings maksimum CMA-ES - kovariansiematriks Aanpassing Evolusionêre Strategie optimizer CMA-ES (kovariansiematriks Aanpassing Evolusionêre Strategie) is 'n gevorderde nie-uitputtende optimizer. Vir wetenskaplike agtergrond te sien: www. bionik. tu-berlin. de/user/niko/cmaesintro Volgens wetenskaplike maatstawwe beter as nege ander, gewildste evolusionêre strategieë (soos PSO, genetiese en differensiële evolusie). www. bionik. tu-berlin. de/user/niko/cec2005 Die CMAE. DLL plugin implemente quotGlobalquot variant van soek met 'n paar weer begin met 'n toenemende bevolking grootte CMAE. DLL kom met volledige bronkode (binne quotADKquot gids) By verstek aantal lopies (of weer begin) is ingestel op 5. Dit word aanbeveel om die standaard aantal weer begin verlaat. Jy kan dit verander met behulp van OptimizerSetOption (quotRunsquot, N) oproep, waar N moet wees in die reeks 1..10. Spesifisering van meer as 10 lopies word nie aanbeveel nie, hoewel moontlik. Let daarop dat elke lopie gebruik twee keer die grootte van die bevolking van die vorige lopie dus eksponensieel groei. Daarom met 10 lopies jy eindig met bevolking 210 groter (1024 keer) as die eerste lopie. Daar is nog 'n parameter quotMaxEvalquot. Die standaard waarde is nul, wat beteken dat plugin outomaties MaxEval bereken wat nodig is. Dit word aanbeveel om NIE te MaxEval definieer deur jouself as verstek werk goed. Die algoritme is slim genoeg om die aantal evaluasies vereis die minimum te beperk en dit konvergeer baie vinnig om oplossing punt, so dikwels dit vind oplossings vinniger as ander strategieë. Dit is normaal dat die prop n paar evaluerings stappe sal oorslaan, al is dit vasgestel dat oplossing gevind is, dus moet jy nie verbaas wees dat optimization progress bar baie vinnig op 'n sekere punte kan beweeg. Die plugin het ook die vermoë om verskeie stappe oor aanvanklik geraamde waarde te verhoog indien dit nodig is om die oplossing te vind. As gevolg van sy aangepaste natuur, die quotestimated tyd leftquot en / of quotnumber van stepsquot vertoon deur die dialoog vordering is slegs quotbest raaiskoot op die timequot en kan wissel gedurende optimalisering natuurlik. Om CMA-ES Optimizer gebruik, moet jy net een reël toe te voeg tot jou kode: Dit sal die optimalisering met standaard instellings wat goed vir die meeste gevalle is hardloop. Daar moet kennis geneem, want dit is die geval met baie continouos-ruimte soek algoritmes, wat afneem quotstepquot parameter in Optimaliseer () funciton oproepe nie beduidend beïnvloed optimalisering keer. Die enigste ding wat saak maak, is die probleem quotdimensionquot, dit wil sê die aantal verskillende parameters (aantal optimaliseer funksie oproepe). Die aantal quotstepsquot per parameter kan ingestel word sonder dat die optimalisering tyd, so gebruik die beste besluit wat jy wil. In teorie behoort die algoritme in staat wees om oplossing te vind by die meeste 900 (N3) (N3) backtests waar quotNquot is die dimensie. In die praktyk is dit konvergeer 'n baie vinniger. Byvoorbeeld die oplossing in 3 (N3) dimensionele parameter ruimte (sê 100100100 1000000 uitputtende stappe) kan gevind word in so min as 500-900 CMA-ES stappe. Multi-threaded individuele optimalisering Vanaf AmiBroker 5.70 bykomend tot meervoudige simbool multi-threading. jy kan multi-threaded enkel-simbool optimalisering uit te voer. Om toegang tot hierdie funksie, kliek op drop down arrow langs quotOptimizequot knoppie in die venster Nuwe Ontleding en kies quot Individuele Optimaliseer quot. quotIndividual Optimizequot sal alle beskikbare verwerker cores gebruik om enkel-simbool optimalisering voer, maak dit baie vinniger as die gewone optimalisering. In quotCurrent symbolquot af sal dit optimalisering uit te voer op 'n simbool. In quotAll symbolsquot en quotFilterquot modes sal dit alles simbole agtermekaar te verwerk, dit wil sê eerste volledige optimalisering vir die eerste simbool, dan optimalisering op tweede simbool, ens Beperkings: 1. Custom backtester word NIE ondersteun (nog) 2. Smart optimalisering enjins word nie ondersteun - net LIMITATIEVE optimalisering werk. Uiteindelik kan ons ontslae te raak van beperking (1) - wanneer AmiBroker verander sodat persoonlike backtester nie meer gebruik OLE. Maar (2) is waarskynlik hier om te bly vir long. Dual bewegende gemiddelde Crossover Trading System Die Dual Moving Gemiddelde Crossover handel stelsel (reëls en verduidelikings hieronder verder) is 'n klassieke tendens volgende stelsel. As sodanig, het ons dit ingesluit in ons staat van Trend Na verslag. wat daarop gemik is om 'n maatstaf om die generiese prestasie van tendens volgende as 'n handel strategie op te spoor vestig. Die wysheid staat Trend volgende verslae van die prestasie van 'n saamgestelde indeks bestaan ​​uit klassieke tendens volgende stelsels (Dual Moving Gemiddelde Crossover en ander) gesimuleerde oor verskeie tydraamwerke en 'n portefeulje van termynkontrakte, gekies uit die reeks 300 futures markte meer as 30 beurse wat wysheid Trading kan bied kliënte toegang tot. Die portefeulje is globale, gediversifiseerde en gebalanseer word oor die hoof sektore. Ons publiseer updates vir die verslag elke maand, insluitend dié van die Dual Moving Gemiddelde Crossover handel stelsel. Om in te teken is die beste manier om tred te hou en volg die prestasie van die tendens volg op 'n gereelde basis. Betaal, maak seker dat jy nie ons staat van Trend Na verslag updates mis. Kry gratis opgraderings elke maand Trend volgende prestasie in 'n neutedop Doel tendens volgende maatstaf Nuttige statistieke en analise Full historiese verslag vir nuwe intekenaars Een van die mees algemene handel strategie onder professionele termynkontrak handelaars. Dubbele bewegende gemiddelde Crossover System Verduidelik die dubbele bewegende gemiddelde Crossover handel stelsel maak gebruik van twee bewegende gemiddeldes, 'n kort en een lang. Die stelsel ambagte wanneer die kort bewegende gemiddelde kruisies die lang bewegende gemiddelde. Die stelsel gebruik opsioneel stilstand gebaseer op Gemiddeld Ware Range (ATR). As die ATR stop gebruik word, sal die stelsel die mark verlaat wanneer dit stop is getref. As die ATR stop nie gebruik word nie, het die stelsel nie 'n eksplisiete stop en sal altyd in die mark, maak dit 'n ommekeer stelsel. Dit sal 'n posisie net vir die bewegende gemiddeldes te steek verlaat. Op daardie punt, sal dit verlaat en 'n nuwe posisie in die teenoorgestelde rigting. In hierdie geval, is die posisies grootte wat slegs gebaseer is op ATR met behulp van 'n persoonlike geld bestuurder. As 'n ATR stop nie gebruik word nie, dan is die inskrywing risiko is in wese oneindig. Dit sal die R-Veelvoude veroorsaak relatief betekenisloos aangesien alle winste minder as die oneindige risiko van die aangaan sonder enige stop sal wees. Die Dual Moving Gemiddelde Trading System sluit vyf parameters wat die inskrywings affekteer: Lank bewegende gemiddelde die aantal dae in die lang bewegende gemiddelde. Kort bewegende gemiddelde Die aantal dae in die kort bewegende gemiddelde. Indien waar, dan sal die stelsel 'n stop op grond van 'n sekere aantal ATR van die beginpunt betree. Die aantal dae wat gebruik word vir die ATR berekening. Hierdie parameter is sigbaar en aktief slegs indien Gebruik ATR Tops WAAR is. Die stop breedte uitgedruk in terme van ATR. Hierdie parameter is sigbaar en aktief slegs indien Gebruik ATR Tops WAAR is. Indien die gebruik ATR Tops ONWAAR is daar geen stop, maar die stelsel gebruik 'n teoretiese 1 ATR stop vir die doeleindes van posisie sizing. Alternatiewe stelsels Benewens die publiek handel stelsels, bied ons ons kliënte 'n paar handel vir eie stelsels. met strategieë wat wissel van langtermyn-tendens volgende kort termyn gemiddelde-terugkeer. Ons voorsien ook in volle uitvoering dienste vir 'n ten volle outomatiese strategie handel oplossing. Klik op die foto hieronder om ons handel stelsels prestasie te sien. CFTC-vereiste risiko-openbaringsverklaring vir hipotetiese resultate Hipotetiese prestasie resultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder beskryf. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik. Trouens, daar is gereeld skerp verskille tussen hipotetiese prestasie resultate en die werklike resultate daarna deur 'n bepaalde handel program behaal. Een van die beperkings van hipotetiese prestasie resultate is dat hulle oor die algemeen bereid is om met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese handel nie finansiële risiko behels, en geen hipotetiese handel rekord kan heeltemal verantwoordelik is vir die impak van die finansiële risiko in die werklike handel. Byvoorbeeld, die vermoë om verliese te weerstaan ​​of om te voldoen aan 'n bepaalde handel program ten spyte van verliese met die verhandeling is materiaal punte wat ook nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Daar is talle ander faktore wat verband hou met die markte in die algemeen of vir die implementering van 'n spesifieke handel program wat nie ten volle kan in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese prestasie resultate en al wat nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Wysheid Trading is 'n NFA geregistreer Bekendstelling Broker. Ons bied Global kommoditeit stel dienste, bestuur futures konsultasie, direkte toegang handel, en uitvoering handel stelsel dienste aan individue, korporasies en die bedryf werksaam. As 'n onafhanklike instelling van makelaar handhaaf ons die skoonmaak van verhoudings met verskeie groot Handelaars Futures Kommissie om die wêreld. Veelvuldige skoonmaak verhoudings stel ons in staat om ons kliënte 'n wye verskeidenheid van dienste en buitengewoon wye verskeidenheid van markte bied. Ons skoonmaak verhoudings bied kliënte met 24 uur toegang tot termynkontrakte, kommoditeite en buitelandse valuta-markte regoor die wêreld. kopieer 2015 Wisdom Trading Futures handel behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige results. Moving Gemiddeld Optimization Handelaars dikwels bespreek optimalisering van hul stelsels, en met die wydverspreide gebruik van rekenaars is dit maklik om veranderlikes en terug toets baie keer verander om te sien of die prestasie verbeter. Dit is dalk ook die moeite werd om te eksperimenteer met verskillende bewegende gemiddelde periodes vir diverse markte wanneer aansoek gedoen word een van hierdie stelsels nie, maar jy shouldn8217t obsessief daaroor. Jy won8217t in staat wees om dit te pen neer op 'n volmaakte getal en you8217ll gaan mal probeer. As jy probeer om die tydperke vir, sê, die dubbele crossover metode te verfyn, en terug te toets of die nagaan van die uitkomste met behulp van historiese data, dan there8217s een ding wat navorsers raai u aan om te doen. Dit wil sê, jy net 'n deel van die historiese data wat jy het om jou stelsel te verfyn gebruik, en dan die stelsel loop jy op 'n ander deel van die data om dit te toets. Die manier wat jy vermy tuning die getalle te spesifiek, en jy kry 'n beter idee van hoe die stelsel kan werk in 'n werklike onbekende situasie, soos handel live. Opsomming Een van die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes in jou handel stelsel is dat hulle natuurlik volg die tendens, en dit is een van die minder riskante manier van handel. Jy sal bly in die handel, terwyl dit vorder, laat jou winste te hardloop, maar die bewegende gemiddelde sal kortgeknip enige ambagte waar die tendens het verander. Een van die nadele van die gebruik van bewegende gemiddeldes in jou handel stelsel is dat hulle natuurlik volg die tendens, en markte tipies don8217t tendens tot die helfte van die tyd. Die bewegende gemiddelde is nutteloos in hierdie soort van die mark. As jy 'n stelsel wat gebaseer is op bewegende gemiddeldes, baie tegniese ontleders hou by net twee eenvoudige gemiddeldes. Terwyl die verskillende geweegde gemiddeldes effens beter behoort te wees, there8217s nie 'n baie bewyse óf weg. Daar is die verfyning daarvan het al die tyd, en jy kan kom oor die Adaptive bewegende gemiddelde (AMA), die veranderlike bewegende gemiddelde (VHF) en die veranderlike Index Dynamic Gemiddelde (Vidya) in jou kartering program. Elkeen van hierdie sluit in die wisselvalligheid van die prys in die berekening, in effek smeer die effektiewe tydperk in 'n vlugtige situasie, en verlenging dit as die prys is kalm. Deur al beteken eksperimenteer met diegene aan u beskikbaar om te sien of hulle jou handel kan verbeter. In die volgende module praat ons oor ossillators, en een ossillator in die besonder is 'n ontwikkeling van twee eksponensiële bewegende gemiddeldes. It8217s bekend as die bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie (MACD), en dit vergelyk die verskil tussen die gemiddeldes. Jy sal ook sien die bewegende gemiddelde proses toegepas op feitlik enige nommers, insluitend volume en aanwysers, en goed dek die idees mettertyd. Aan die einde van elke module is daar 'n quiz. Jy kan 'n quiz neem op enige punt, maar ons stel voor dat jy elke module sien voordat hulle die toets. Wanneer you8217re gereed om die toets te begin, kliek op die neem quiz 8216Start8217 knoppie onder -: Die Masters Sertifikaat in Tegniese Analise - Module 6 Wag asseblief terwyl die aktiwiteit vragte. As hierdie aktiwiteit nie laai, probeer verfrissende jou blaaier. Ook hierdie bladsy vereis JavaScript. Besoek gerus die gebruik van 'n leser met JavaScript aangeskakel. As laai versuim, kliek hier om weer te probeer