Bewegende Gemiddelde Strategie Backtest

Strategie Toets Need more info Terug-toetsing handel strategieë met Wealth-Lab Pro. Die handel strategieë en strategie toets funksie en handel seine wat gegenereer word deur die strategieë word vir opvoedkundige doeleindes en slegs as voorbeelde, en hulle moet nie gebruik word of staatgemaak om besluite te neem oor jou eie situasie te maak. Jy kan die strategie Toets parameters verander soos jy goeddink. Fidelity is nie aanneem, maak 'n aanbeveling vir of aansluit by enige handels - of beleggingstrategie of bepaalde sekuriteit. Die strategie toets funksie bied 'n hipotetiese berekening van hoe 'n sekuriteit of portefeulje van sekuriteite, onderhewig aan 'n voorbeeld handel strategie, sou die loop van 'n historiese tydperk. Slegs sekuriteite wat bestaan ​​tydens die historiese tydperk was en wat historiese pryse data is beskikbaar vir gebruik in die funksie Strategie toets. Die funksie het slegs 'n beperkte vermoë om hipotetiese handel kommissies te bereken, en dit nie rekening vir enige ander gelde of vir belasting gevolge wat kan ontstaan ​​as gevolg van 'n handel strategie. Jy moet nie aanneem dat Strategie Toets van 'n handel strategie enige aanduiding van hoe jou portefeulje van effekte, of 'n nuwe portefeulje van effekte sou vervul met verloop van tyd sal gee. Jy moet jou eie handel strategieë te kies wat gebaseer is op jou spesifieke doelwitte en toleransies risiko. Maak seker dat jy jou besluite van tyd tot tyd hersien om seker te maak hulle is nog steeds in ooreenstemming met jou doelwitte te bereik. Vorige prestasie is geen waarborg van toekomstige resultate. kopieer 1998 ndash 2012 FMR LLC. Alle regte reserved. Backtesting n bewegende gemiddelde Crossover in Python met pandas Deur Michael Saal-Moore op 21 Januarie 2014 In die vorige artikel oor Navorsing back testing omgewings Python Met Pandas ons geskep 'n objek-georiënteerde navorsing-gebaseerde back testing omgewing en dit getoets op 'n ewekansige vooruitskatting strategie. In hierdie artikel sal ons gebruik van die masjinerie wat ons lei om navorsing te doen oor 'n werklike strategie, naamlik die bewegende gemiddelde Crossover op AAPL maak. Bewegende gemiddelde Crossover Strategie Die bewegende gemiddelde Crossover tegniek is 'n uiters bekende simplistiese momentum strategie. Daar word dikwels beskou as die Hello World voorbeeld vir kwantitatiewe handel. Die strategie as hier uiteengesit is slegs lang. Twee afsonderlike eenvoudige bewegende gemiddelde filters word geskep, met wisselende Terugblik tydperke, van 'n bepaalde tyd reeks. Seine na die aankoop van die bate vind plaas wanneer die korter Terugblik bewegende gemiddelde hoe langer bewegende gemiddelde oorskry Terugblik. As die langer gemiddelde daarna die korter gemiddelde oorskry, word die bate verkoop terug. Die strategie werk goed wanneer 'n tydreeks betree 'n tydperk van 'n sterk tendens en dan omkeer stadig die tendens. Vir hierdie voorbeeld het ek gekies Apple, Inc (AAPL) as die tyd reeks, met 'n kort Terugblik van 100 dae en 'n lang Terugblik van 400 dae. Dit is die inligting wat deur die Zipline algoritmiese handel biblioteek voorbeeld. So as ons wil ons eie backtester implementeer moet ons verseker dat dit die resultate wedstryde in Zipline, as 'n basiese wyse van bevestiging. Implementering Maak seker dat die vorige tutoriaal hier volg. wat beskryf hoe die aanvanklike doel hiërargie vir die backtester is gebou, anders sal die kode hieronder sal nie werk nie. Vir hierdie spesifieke implementering het ek die volgende biblioteke gebruik: Die implementering van macross. py vereis backtest. py van die vorige tutoriaal. Die eerste stap is om die nodige modules en voorwerpe in te voer: Soos in die vorige tutoriaal gaan ons die strategie abstrakte basis klas MovingAverageCrossStrategy produseer oorerf. wat al die besonderhede oor hoe om die seine te genereer bevat wanneer die bewegende gemiddeldes van AAPL kruis oor mekaar. Die voorwerp vereis 'n shortwindow en 'n longwindow waarop te werk. Die waardes is ingestel om die standaard van 100 dae en 400 dae onderskeidelik, wat dieselfde parameters wat in die belangrikste voorbeeld van Zipline is. Die bewegende gemiddeldes is geskep deur die gebruik van die pandas rollingmean funksie op die barsClose sluitingsprys van die AAPL voorraad. Sodra die individu bewegende gemiddeldes is gebou, is die sein reeks wat deur die oprigting van die kolom gelyk aan 1,0 wanneer die kort bewegende gemiddelde is groter as die lang bewegende gemiddelde, of 0.0 anders. Hieruit kan die posisies bestellings gegenereer kan word om handel seine verteenwoordig. Die MarketOnClosePortfolio is subclassed van Portefeulje. wat is gevind in backtest. py. Dit is byna identies aan die wat in die vorige tutoriaal beskryf implementering, met die uitsondering dat die ambagte nou uit op 'n close-to-Close basis gedra, eerder as om 'n Ope-tot-Ope basis. Vir meer inligting oor hoe die Portefeuljekomitee voorwerp gedefinieer, sien die vorige tutoriaal. Ive het die kode in vir volledigheid en om hierdie handleiding te hou self-contained: Noudat die MovingAverageCrossStrategy en MarketOnClosePortfolio klasse is gedefinieer, sal 'n hooffunksie word geroep om al die funksies saam te bind. Daarbenewens die prestasie van die strategie deur middel van 'n plot van die aandele kurwe sal ondersoek word. Die pandas DataReader voorwerp downloads OHLCV pryse van AAPL voorraad vir die tydperk 1 Januarie 1990 tot 1 Januarie 2002, op watter punt die seine DataFrame is geskep om die lang-net seine op te wek. Vervolgens die portefeulje is gegenereer met 'n 100,000 dollar aanvanklike kapitaalbasis en die opbrengs word bereken op die aandele kurwe. Die finale stap is om matplotlib gebruik om 'n twee-syfer plot van beide AAPL pryse, oorgetrek met die bewegende gemiddeldes plot en koop / verkoop seine, asook die aandele kurwe met dieselfde koop / verkoop seine. Die plot kode is geneem (en aangepas) van die Zipline implementering voorbeeld. Die grafiese uitset van die kode is soos volg. Ek het gebruik gemaak van die IPython Plak opdrag om hierdie direk in die IPython konsole sit terwyl hy in Ubuntu, sodat die grafiese uitset in die lig bly. Die pienk upticks verteenwoordig die aankoop van die voorraad, terwyl die swart downticks dit terug verteenwoordig verkoop: Soos gesien kan word van die strategie verloor geld oor die tydperk, met vyf heen-en terugreis ambagte. Dit is nie verbasend gegewe die gedrag van AAPL oor die tydperk, wat op 'n effense afwaartse neiging, gevolg deur 'n beduidende toename begin in 1998. Die Terugblik tydperk van die bewegende gemiddelde seine is redelik groot en die effek daarvan die wins van die finale handel , wat anders die strategie winsgewend moontlik gemaak. In die daaropvolgende artikels sal ons 'n meer gesofistikeerde middel van die ontleding van die prestasie, sowel as die beskrywing van hoe om die Terugblik tydperke van die individuele bewegende gemiddelde seine te optimaliseer skep. Michael Saal-Moore Mike is die stigter van QuantStart en is betrokke by die kwantitatiewe finansiële sektor vir die afgelope vyf jaar, in die eerste plek as 'n quant ontwikkelaar en later as 'n quant handelaar konsultasie vir verskansing funds. Moving Gemiddeldes: Strategieë 13 Deur Casey Murphy. Senior Analis ChartAdvisor Verskillende beleggers gebruik bewegende gemiddeldes vir verskillende redes. Sommige gebruik dit as hul primêre analitiese instrument, terwyl ander hulle net gebruik as 'n vertroue bouer te back-up hul beleggingsbesluite. In hierdie artikel, goed aan te bied 'n paar verskillende tipes strategieë - sluit dit by jou handel styl is aan jou CROSSOVER n crossover is die mees basiese tipe sein en word bevoordeel onder baie handelaars omdat dit al emosie verwyder. Die mees basiese tipe crossover is wanneer die prys van 'n bate beweeg van die een kant van 'n bewegende gemiddelde en sluit op die ander. Prys CROSSOVER gebruik deur handelaars om skofte in momentum te identifiseer en kan gebruik word as 'n basiese toegang of uitgang strategie. Soos jy kan sien in Figuur 1, kan 'n kruis onder 'n bewegende gemiddelde die begin van 'n verslechtering neiging sein en sal waarskynlik deur handelaars gebruik word as 'n teken om enige bestaande lang posisies uit te sluit. Aan die ander kant, kan 'n sluiting bo 'n bewegende gemiddelde van onder die begin van 'n nuwe uptrend stel. Die tweede tipe crossover vind plaas wanneer 'n korttermyn-gemiddelde kruis deur 'n langtermyn-gemiddelde. Hierdie sein is wat gebruik word deur handelaars te identifiseer wat momentum verskuiwing in een rigting en dat 'n sterk beweeg waarskynlik nader. A koopsein gegenereer wanneer die kort termyn gemiddelde kruis bo die langtermyn-gemiddelde, terwyl 'n sell sein is veroorsaak deur 'n kort termyn gemiddelde kruising hieronder 'n langtermyn-gemiddelde. Soos jy kan sien uit die onderstaande grafiek, hierdie sein is baie objektief en daarom sy so gewild is. Drie Crossover en die bewegende gemiddelde Ribbon Bykomende bewegende gemiddeldes kan bygevoeg word om die grafiek om die geldigheid van die sein te verhoog. Baie handelaars sal die vyf-, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes te plaas op 'n grafiek en wag totdat die vyfdaagse gemiddelde kruis op in die ander dit is oor die algemeen die primêre koop teken. Wag vir the10-dag gemiddeld bo die 20-dag gemiddeld oor te steek word dikwels gebruik as 'n bevestiging, 'n taktiek wat dikwels die aantal valse seine verminder. Die verhoging van die aantal bewegende gemiddeldes, soos gesien in die driedubbele crossover metode, is een van die beste maniere om die sterkte van 'n tendens en die waarskynlikheid dat die tendens sal voortduur meet. Dit lei tot die vraag: Wat sou gebeur as jy het die toevoeging van bewegende gemiddeldes Sommige mense argumenteer dat as 'n mens bewegende gemiddelde is nuttig, dan 10 of meer moet nog beter wees. Dit bring ons by 'n tegniek bekend as die bewegende gemiddelde lint. Soos jy kan sien uit die onderstaande grafiek, is baie bewegende gemiddeldes op dieselfde grafiek geplaas en word gebruik om die sterkte van die huidige tendens oordeel. Wanneer al die bewegende gemiddeldes beweeg in dieselfde rigting, is die tendens het om sterk te wees. Terugskrywings word bevestig wanneer die gemiddeldes oor en kop te steek in die teenoorgestelde rigting. Reaksie op veranderende omstandighede word volgens die aantal tydperke wat in die bewegende gemiddeldes. Hoe korter die tydperke wat in die berekeninge, hoe meer sensitief die gemiddelde is om geringe prys veranderinge. Een van die mees algemene linte begin met 'n 50-dae bewegende gemiddelde en voeg gemiddeldes in inkremente van 10 dae tot die finale gemiddelde van 200. Hierdie tipe gemiddelde is goed in die identifisering van 'n lang termyn tendense / terugskrywings. Filters 'n filter is 'n tegniek wat gebruik word in tegniese ontleding te ene vertroue oor 'n sekere handel te verhoog. Byvoorbeeld, kan baie beleggers verkies om te wag totdat 'n sekuriteit kruisies bo 'n bewegende gemiddelde en is ten minste 10 bo die gemiddelde voordat 'n bestelling plaas. Dit is 'n poging om seker te maak die crossover is geldig en die aantal valse seine te verminder. Die nadeel van die vertroue op filters te veel is dat sommige van die wins word gegee en dit kan lei tot voel soos youve die boot gemis. Hierdie negatiewe gevoelens sal afneem met verloop van tyd as jy voortdurend aan te pas die kriteria wat gebruik word vir jou filter. Daar is geen vaste reëls of dinge om te kyk uit vir wanneer die filter sy net 'n bykomende hulpmiddel wat jou sal toelaat om te belê met vertroue. Bewegende gemiddelde Envelope Nog 'n strategie wat die gebruik van bewegende gemiddeldes staan ​​bekend as 'n koevert insluit. Hierdie strategie behels die plot twee bands om 'n bewegende gemiddelde, steier deur 'n spesifieke persentasie. Byvoorbeeld, in die onderstaande grafiek, 'n 5 koevert geplaas word om 'n 25-dae bewegende gemiddelde. Handelaars sal kyk na hierdie bands om te sien of hulle optree as 'n sterk areas van ondersteuning of weerstand. Let op hoe die skuif dikwels omkeer rigting na nader een van die vlakke. 'N prys verby die band kan 'n tydperk van uitputting sein, en handelaars sal kyk vir 'n ommekeer in die rigting van die sentrum average. This is 'n toets van 'n ander VIX handel strategie van die uitstekende Logiese-Invest (sien ons vorige toets van Lis Bollinger bands) . Hierdie een gebruik 5/15-daagse bewegende gemiddelde CROSSOVER om VIX ETPs handel soos XIV (of kort VXX). Die onderstaande programme resultate van die strategie handel XIV (blou) grafiek, in vergelyking met die koop en hou XIV (grys), vanaf middel-2004. Lees meer oor toets aannames. of hulp na aanleiding van hierdie strategie te kry. Strategie reëls: Gaan lank XIV by vandag se noue as sy 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde (SMA) sluit bo sy 15-dag SMA. Hou totdat sy 5-dag SMA sluit onder sy 15-dag SMA, en dan skuif na kontant. Die strategie (soos die Bollinger groep variasie) is in 'n ompad 'n momentum strategie. Die strategie is te koop XIV wanneer sy wys onlangse sterkte, en hou totdat XIV terug onder sy gemiddelde intermediêre termyn beweeg. Let daarop dat ons backtest verskil van Logiese-Belê oorspronklike toets op drie maniere: LIS toets begin in die vroeë 2009. Weve bygevoeg byna 5-jaar bykomende gesimuleerde data (1). Lis toets aanvaar ons kortsluiting VXX. terwyl Ive getoon resultate handel lank XIV om voorsiening te maak vir 'n appels-tot-appels vergelyking met ander backtests hier by Volatiliteit Made Simple. Lis toets aanvaar ons uitgevoer ambagte op die volgende dae oop, eerder as om op vandag se einde. Ek toets aan die einde, want daar is geen betroubare metode vir die simulasie van pre-2009 data vir die oop. As jy intuïtief sou verwag op grond van die strategys reëls, sy gedoen 'n goeie werk systap die meeste van XIVs beduidende onttrekkings omdat sy dwing die strategie om kontant wanneer XIV begin beweeg teen die handelaar, ongeag enige ander oorwegings soos die toestand van die VIX termynmark termyn-struktuur, ens Maar dit gretigheid om uitgang posisies verlaat vinnig ook 'n baie wins op die tafel wanneer XIV is in 'n bestendige uptrend (dws VXX is in 'n sterk verslechtering neiging), soos die geval die laaste 2 jaar. Die Bollinger groep strategie wat ons getoets het voorheen gehelp het om te beantwoord wat deur dit 'n bietjie moeiliker om posisies te verlaat (sien pos vir meer inligting). Op grond van die veel langer toetse Ive aangebied hier, van die twee variasies, ek verkies die Bollinger groep een. Baie dankie aan Logiese-Invest vir die opstel van hierdie strategie. Wanneer die strategieë wat ons dek op ons blog (insluitend hierdie een) dui nuwe bedrywe, ons sluit 'n waarskuwing op die daaglikse verslag gestuur aan intekenare. Dit is heeltemal onverwant aan ons eie strategys sein dien dit net om 'n bietjie kleur aan die daaglikse verslag en laat intekenaars om te sien wat ander kwantitatiewe sê oor die mark. Klik om te sien Volatiliteit Made Simples besit elegante oplossing vir die VIX ETP legkaart. Goeie Trading, Volatiliteit Made Simple wonk nota: Data voor die bekendstelling van XIV is nageboots. In staat was om dit te doen akkuraat met behulp van 'n kombinasie van die indekse en die termynmark data waarop hierdie ETP gebaseer is. Lees meer oor simuleer data vir VIX ETPs. Post navigasie Kategorieë Onlangse PostsBackTesting Bewegende Gemiddeldes Hoekom bewegende gemiddeldes As 'n handelaar of belegger, die enigste rede om bewegende gemiddeldes te ondersoek is om kennis te winste te verhoog te kry. Soos baie ander tegniese aanwysers, is bewegende gemiddeldes bedoel om ons te help objektief die status mark vertel op enige gegewe tyd. Dit help ons om te sien deur die emosies van die dag en rasionele besluite, wat we8217re vertel sal lei tot groter winste en / of minder verliese oor die lang termyn. Bewegende gemiddeldes (MA) glad die reeks pryse vir 'n voorraad. MA is die meeste gebruik word om die tendens van die mark rigting te identifiseer, en word beskou as 'n tendens volgende aanwyser. Dit doesn8217t beteken dat MA is net vir 'n lang termyn beleggers 8211 korttermyn handelaars gebruik dit ook. Bewegende gemiddeldes gebruik kan word om aandele te skerm vir 'n goeie kandidate, sein koopgeleenthede, en aanbod verkoop seine. Hoekom backtest 8211 A Story Die doel van back testing is om vas te stel of bewegende gemiddeldes werklik lei tot beter resultate en wat is die mees belowende maniere om MA toe te pas. Laat ek jou 'n kort storie te vertel. Terwyl ek saam die resultate om vir een van die bewegende gemiddelde back testing Verslag kwessies, gebeur ek aan 'n vriend besoek. By haar huis, het ek afgekom op 'n paar leesstof uit 'n goed geadverteer afslag aandelemakelaar. In dit 'n artikel was dat adviseer sy kliënte om 'n bepaalde bewegende gemiddelde lengte toegepas word in 'n sekere manier te gebruik om die beste resultate te kry. Ek het my omvattende toetse reg voor my en ek kan jou vertel dat broker8217s metode nie die beste resultate gekry het nie, hoewel hulle gedoen noem 'n MA lengte wat nuttig op ander maniere is. Ek het in my hand toetsuitslae wat gewys het dat die manier waarop makelaar toegepas die bewegende gemiddelde het 'n oorwinning koers erger as die basislyn wanneer getoets op 7147 aandele meer as 14 jaar van aandelemark data. Dit is duidelik dat die makelaar wasn8217t loop daardie soort toets. It8217s tot die kliënte 8211 ons 8211 om lot vir onsself en uit te vind wat werk versus wat doesn8217t. Hoe om te bereken MA Wanneer back testing bewegende gemiddeldes, die eerste besluit is hoe om die bewegende gemiddelde te bereken. Het jy 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Of iets wat ontwerp is om die prys beter spoor wil soos 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) Jy kan 'n eksperiment te oorweeg om die oorwinning pryse van die twee verskillende gemiddeldes vergelyk. Ek het dit gedoen 'n paar jaar gelede, en terwyl ek don8217t het die resultate te publiseer, het ek weg met die idee dat dit 'n groot verskil didn8217t maak of ek gekies SMA of EMO 8212 net kies een en gebruik dit deurgaans. So vir hierdie projek, ek kies om eenvoudige bewegende gemiddeldes te gebruik, want ek sien hulle genoem in kommentaar meeste. Om werklik te doen die berekening, staatgemaak ek op die ingeboude funksie wat met TradeStation gekom. (Die keuse van back testing enjin is 'n ander besluit wat is algemeen genoeg om in 'n ander post oor te skryf.) Hoe om te gebruik MA Volgende wat jy nodig het om vas te pen presies hoe jy wil aansoek doen bewegende gemiddeldes. Hoe sal jy die verhouding tussen prys en bewegende gemiddelde Watter reëls sal jy gebruik om te besluit wanneer om te koop en te verkoop interpreteer Jy don8217t te lank oor aandele te lees voordat hulle oor 'n lomp verwysing na 'n-beurs bo sy 200-daagse bewegende gemiddelde of sy 50-dae - bewegende gemiddelde, of selfs die 10 of 20-dag MA. Of advies oor die koop van aandele as hulle steek hul 50-dag of 200-daagse bewegende gemiddelde. Dit is belangrik reëls te toets in die back testing enjin. En dan there8217s die bewegende gemiddelde crossover 8211 'n klassieke metode van tegniese ontleding. Dit maak drie verskillende maniere om bewegende gemiddeldes te toets. meer gaan in-diepte, 'n paar handel tekste praat oor die helling van 'n bewegende gemiddelde. As jy terug na algebra Hark en kyk na die MA as 'n reël, om sy helling te vind wat jy sou kies twee punte op die lyn en pas die gewone formule ((x2-x1) / (y2-y1)). Dit bring die vraag van hoe ver uitmekaar om die twee punte wat 'n verskil maak aan die resultate kan maak pluk. Regtig nie, aangesien die MA word gebruik om die tendens te identifiseer, ons wil net weet of dit skuins op of af. Dan kan ons die hele berekening te vereenvoudig deur merk dat indien die prys is hoër as die bewegende gemiddelde, moet dit wees trek die gemiddelde up, en 'n prys laer as die MA trek dit af. So nog 'n rede om die doeltreffendheid van die prys bo die bewegende gemiddelde toets. Parameter instellings Sodra jy besluit hoe om die MA gebruik, moet jy 'n keuse van verskillende lengtes te toets tel. Pasop vir te veel optimalisering. Iewers is daar 'n man met back testing resultate toon 3895 gewin of wat ook al met behulp van die regte bewegende gemiddelde. Te sleg hy doesn8217t weet wat MA diegene resultate in die toekoms sal produseer. Dit gesê, wat jy nodig het om meer as een lengte probeer om seker te maak dat jou resultate aren8217t 'n gelukskoot. Stick met gebreke instellings of die mense wat jy hoor oor die meeste in die media. Dit vind van die een perfekte parameter instelling is nie van plan om jou ryk maak. Dit vind van 'n groep van 'n goeie, sterk instellings mag dalk net jou al doen 'n groot deel van die goeie. As 'n praktiese saak wanneer back testing toelaat genoeg data lag voor te meet. Alle toetse moet begin meet op dieselfde plek vir appels-tot-appels vergelyking tussen verskillende MA lengtes. Byvoorbeeld, as you8217re toets van 'n 200-daagse bewegende gemiddelde, dit sal die eerste 200-dae van data na die eerste punt van daardie bewegende gemiddelde te bereken. Dit beteken dat die eerste dag wat jy kan bid 'n sein is 200-dae in die datastel. Om 'n regverdige vergelyking met, sê, die 10-dae - bewegende gemiddelde maak, moet jy seker maak enige seine van die 10-dae - bewegende gemiddelde nie te tel voordat die 200-dag is gereed om te gaan. Gelukkig TradeStation het 'n manier om die 8220Maximum aantal bars studie gestel sal reference8221 in 8220Properties vir All8221 strategieë wat die back testing enjin dwing om te wag dat lank voor getabuleer data. Meer Wins uit die koop of verkoop Moving gemiddelde reëls, en in die besonder bewegende gemiddelde crossover reëls, word dikwels bespreek as 'n ommekeer stelsel. Dit beteken dat 'n mens sein, sê Mas kruising opwaarts is 'n koopsein en dan die teenoorgestelde, sê MA lyne kruising af, is nie net 'n sell sein, maar ook die sneller te kort te gaan. Teoreties, that8217s net mooi, maar baie mense is nie geïnteresseerd in kortsluiting die mark. Hulle is op soek na tegnieke om hulle te help koop en miskien verkoop. Selfs 'n persoon wat gereeld verkoop en verkoop kort dalk verskillende tegnieke vir die koop en verkoop gebruik. Om hierdie redes, it8217s wys wees om die koop seine afsonderlik toets van die verkoop seine. Dit hou 'n dilemma, want it8217s moeilik om 'n koopsein in isolasie te evalueer. Een manier om dit te doen, is om snel uitgange 8211 wat gebruik verlaat die bedryf of te verkoop die voorraad na 'n sekere bedrag van die tyd verloop. Ek het gekies om elke backtest drie keer hardloop met drie verskillende tye uitgange omdat verskillende mense het verskillende style en verskillende behoeftes. Om back testing resultate nuttig om handelaars te swaai produseer, ek uitgang na 2 dae. Om posisie handelaars, 20 dae modelleer. Om die behoeftes van 'n aktiewe beleggers te ontmoet, back testing hou elke posisie vir 200 dae. Dit gee 'n manier om die koop seine te isoleer en uit te vind hoe nuttig die bewegende gemiddelde is om voorraad kopers van verskillende temperamente. Nodig het om goedheid te definieer Nog n baie belangrike ding om te oorweeg as jy back testing bewegende gemiddeldes om uit te vind hoe goed hulle doen in die aandelemark: Hoe sal jy weet wat goed Jy moet objektiewe kriteria vir sukses is. Dit beteken dat die identifisering van die belangrikste statistieke soos oorwinning koers, verwagting, hipotetiese aandele winste, ens Dit beteken ook die opstel van standaarde vir aanvaarbare prestasie in elk van hierdie gebiede. 'N voorbeeld illustreer waarom dit belangrik is en waarom it8217s nie so maklik soos dit die eerste keer verskyn. Sê jou toetse wys 'n wen koers van 55 vir 'n bepaalde aanwyser. Dit kan dalk nie so goed wees as, sê, 62 van alle aandele het gedurende dieselfde tydperk. Of is dit net 25 van aandele gestyg gedurende daardie tydperk, sal jou 55 wen koers skouspelagtige wees. Wat is 'n goeie, hang af van hoe dit vergelyk met markprestasie basislyn onder dieselfde voorwaardes. Jy kan 'n gratis kopie van die back testing Verslag Basislyn kwessie aflaai deur hier te klik. Toets stel vir 'n sinvolle backtest, moet jy genoeg data om 'n statisties geldige vergelyking te maak. Kan ten minste wat beteken 30 ambagte. Selfs as jy handel dryf net een instrument 8211 net een voorraad of net een geldeenheid paar 8211 Ek dink it8217s belangrik om jou handel strategie op baie verskillende instrumente om sy robuustheid bewys te toets. Ek het oor die top met 'n baie groot toets stel 8212 7147 aandele meer as 14 jaar 8212 om seker te maak my resultate sal in 'n wye verskeidenheid van marktoestande toe te pas. Jy kan jou kopie van my back testing verslae oor bewegende gemiddelde koop seine deur hier te klik.